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Alexandre F Roch

Unité : Département de finance

Poste : Professeur

Langues : Français / Anglais

Courriel : roch.alexandre_f@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 1684

Local : R-2355

Domaines d'expertises

  • Risque de liquidité
  • Risque de crédit
  • Produits dérivés
  • Contrôle impulsionnel, programmation dynamique
  • Bulles spéculatives

 

Informations générales

Cheminement académique

Ph.D., Center for Applied Mathematics, Cornell University, 2009
M.Sc. ingénierie financière, HEC Montréal, 2005
B.Sc. mathématiques pures et appliquées, Université de Montréal, 2003

Liens d’intérêt

Projets de recherche en cours

Partenaires (organismes, entreprises)

  • Chaire CDPQ de gestion de portefeuille,
  • Laboratoire de mathématiques actuarielles et financières QuantAct

Affiliations externes principales

  • Aucune donnée disponible pour cette section.
Enseignement et supervision

Cours

Direction de thèses et de mémoires (Depuis 2006) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

Publications

Publications

Fahrenwaldt, M.A. et Roch, A. (2017). Option prices under liquidity risk as weak solutions of semilinear diffusion equations. Nonlinear Differential Equations and Applications, 24(2), Article 12. http://dx.doi.org/10.1007/s00030-017-0435-0.


Roch, A. (2016). Asymptotic asset pricing and bubbles.
Notes: Soumis


Amaya, D., Filbien, J.-Y., Okou, C. et Roch, A. (2016). Distilling Liquidity Costs from Limit Order Books.
Notes: Soumis


Chevalier, E., Ly Vath, V., Roch, A. et Scotti, S. (2016). Optimal Execution Cost for Liquidation Through a Limit Order Market. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19(1). http://dx.doi.org/10.1142/S0219024916500047.


Roch, A. (2016). Price Manipulation and American Options in Illiquid Markets.
Notes: Soumis


Jarrow, R. et Roch, A. (2015). Liquidity Risk and the Term Structure of Interest Rates. Mathematics and Financial Economics, 9(1), 57–83. http://dx.doi.org/10.1007/s11579-014-0134-0.


Chevalier, E., Ly Vath, V., Roch, A. et Scotti, S. (2015). Optimal exit strategies for investment projects. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 425(2), 666–694. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.12.029.


Roch, A. et Soner, M. (2013). Resilient price impact of trading and the cost of illiquidity. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 16(6), 27 p. http://dx.doi.org/10.1142/S0219024913500374.


Jarrow, R., Protter, P. et Roch, A. (2012). A Liquidity-Based Model for Asset Price Bubbles. Quantitative Finance, 12(9), 1339–1349. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2011.620976.


Roch, A. (2011). Liquidity risk, price impacts and the replication problem. Finance and Stochastics, 15(3), 399–419. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-011-0156-x.


Roch, A. (2010). Viscosity Solutions and American Option Pricing in the Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type. Journal of Probability and Statistics, 2010, Article ID 863585, 18 p. http://dx.doi.org/10.1155/2010/863585.


Gökay, S., Roch, A. et Soner, M. (2011). Liquidity models in continuous and discrete time. Dans G. Di Nunno et B. Oksendal (dir.). Advanced Mathematical Methods for Finance. Berlin : Springer-Verlag.


Communications

Communications

  • "Distilling Liquidity Costs from Limit Order Books" EFMA 2016, Bâle, 29 juin au 2 juillet 2016
  • "Optimal dividend and capital injection policy with external audit" Journées de l'Optimisation, HEC Montréal, 2 au 4 mai 2016
  • "Bubbles in discrete models" Frontiers in Stochastic Modelling for Finance, Padova, Italie, Février 2016
  • "Bubbles in discrete models" Quantitative Methods in Finance Conference, Sydney, Décembre 2015
Réalisations

Réalisations

  • Aucune donnée disponible pour cette section.
Distinctions
Services à la collectivité

Services à la collectivité

Directeur de l'unité de programme des certificats spécialisés en gestion, 2012 à 2017
Membre du conseil académique de l'ESG, 2015 à 2017