Jean-Pierre Gueyie

Professeur

Photo de Jean-Pierre Gueyie
Téléphone : (514) 987-3000 poste 2358
Local : R-2315
Langues : Français, Anglais
Informations générales

Cheminement académique

Philosophiae Doctor (Ph.D.) en administration, option finance, 2000.
Université Laval, faculté des sciences de l'administration
Québec, Québec, Canada.

Master ès Sciences de la gestion (Ms.c.), option finance, 1994.
HEC Montréal
Montréal, Québec, Canada.

Diplôme d'Études Supérieures de Commerce (DESC), option finance et comptabilité, 1990.
ESSEC Douala
Douala, Cameroun.

Enseignement
Participation à l’édition d’une revue
Services à la collectivité

Coordonnateur académique, programme de certificat en administration délocalisé à Dakar.

Directions de thèses et mémoires

Thèses de doctorat
Mémoires
  • Sarr, Aime Marc. (2015). La microfinance au Québec. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Samaké, Patrick. (2006). L'organisation et l'analyse de la performance des réseaux canadiens de coopératives de crédit. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Siabdelkader-Bemoussa, Rachid. (2004). La Value at Risk (VAR) comme mesure du risque financier. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Ben Sedrine, Ramzi. (2003). Fractionnement des actions et prévisions des analystes financiers: test des effets d'attention et de signalisation. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Autres directions et supervisions
  • Ostiguy Maxime (2020). Politique de gestion des risques de commodité: le risque de carburant.(Rapport de stage, maîtrise); Dior Tall (2020). The exchange rate and interest rate exposure impact pf SPTSX firms.(Essai, maîtrise); Abou Kabassi Abdel Kader (2019). Modélisation de l'exposition en cas de défaut dans la gestion du risque de crédit.(Essai, maîtrise); Waguela Waguela Arthur (2019). Évaluation du risque systémique dans la marché des dérivés hors côte.(Rapport de stage, maîtrise); Zouggari Belhayat Khadija (2018). L'impact de la crise financière sur les marchés boursiers.(Essai, maîtrise); Mohamed Amine Chouiref (2016). La VaR conditionnelle-Approche comparative : application sur le prix du pétrole (Mémoire, maîtrise). Sanou Farama Hyacinthe (2015). Facteurs communs et fondamentaux des rendements des titres des compagnies pétrolières et gazières canadiennes de 2005-2015. (Essai, maîtrise); Nibizi Alexis (2015). Rendements boursiers et risque de change : Cas des entreprises non financières cotées à la bourse de Toronto. (Essai, maîtrise); Nguetgna Robercheau Raoul (2013). Modèle de VAR appliqué aux rendements boursiers. (Essai, maîtrise); Dahany Regis (2011). L'intégration des risques de marché et de crédit dans le calcul de la Valeur à risque d'un portefeuille d'obligations. (Essai, maîtrise); Voufo Pierre (2011). L'efficience des banques à charte canadiennes. (Essai, maîtrise); Jalila Debhi (2010). La transmission de la volatilité entre les prix du pétrole et les rendements des actions. (Essai, maîtrise); Badara Diouf Niasse (2010). Modélisation de la dépendance entre les temps de défaut avec les copules et évaluation d'un swap de défaut sur un panier d'obligations. (Essai, maîtrise); Hassen Douma (2010). Analyse de la valeur à risque des actions et swaps de défaut de crédit. (Essai, maîtrise); Chaieb Mohamed Karim (2009). Valeur à risque d'une banque hypothétique. (Essai, maîtrise); Fournier St-Laurent J.P. (2009). Introduction aux actifs adossés. (Essai, maîtrise). Co-Directeur; Benidir Hassan (2008). Approches dynamiques de construction de portefeuille de fonds de couverture. (Essai, maîtrise); Bali Naila (2008). La VAR comme mesure du risque de marché : Évaluation du risque d'un portefeuille d'actions canadiennes. (Essai, maîtrise); Lonkevitch Anastassia (2008). Évaluation d'option d'électricité qui ne sont pas à parité. (Rapport de stage, maîtrise); Mnasri Mohamed(2008). La valeur à risque et ses applications. (Essai, maîtrise).

Publications

Articles scientifiques
  • Gadedjisso-Tossou, A., Bodjona, C.P., Aboudou, M.T. et Gueyié, J.-P. (2021). The influence of CSR Practices on the financial performance of microfinance institutions in Togo. International Journal of Economics and Finance, 13(2). http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v13n2p52.
  • Ali, H., Gueyié, J.-P. et Okou, C. (2020). Assessing the impact of information and communication technologies on the performance of microfinance institutions in Niger. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 33(3), 71–91. http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2019.1698222.
  • Bergeron, C., Assogbavi, T. et Gueyié, J.-P. (2020). Conditional capital asset pricing model, long-run risk, and stock valuation. Economics Bulletin, 40(1), 77–86. Récupéré de http://www.accessecon.com/pubs/eb/default.aspx?page=Search&value=text.
  • Kala Kamdjoug, J.R., Djuitchou Chengo, S.M. et Gueyié, J.-P. (2020). Factors affecting the adoption of information technologies by small woman-managed enterprises in Cameroon. Journal of Small Business & Entrepreneurship. http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2020.1716134.
  • Kala, K.J.R., Gueyié, J.-P., et Kengne, L.E. (2020). Factors influencing customers’ decision to save with microfinance institutions: the case of Advans Cameroon. Transnational Corporations Review, 12(4), 379–391. http://dx.doi.org/10.1080/19186444.2020.1843329.
  • Gueyié, J.-P., Guidara, A. et Lai, V.S. (2019). Banks’ non-traditional activities under regulatory changes: impact on risk, performance and capital adequacy. Applied Economics, 51(29), 3184–3197. http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2019.1569197.
  • Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2019). Consumption, earning risk and payout ratios. American Journal of Finance and Accounting, 6(1), 101–118. http://dx.doi.org/10.1504/AJFA.2019.104194.
  • Refakar, M., Gueyié, J.-P. et Filbien, J.-Y. (2019). Exporting transparency through mergers. International Journal of Economics and Finance, 11(7), 110–128. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v11n7p110.
  • Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2018). Consumption, Residual Income Valuation, and Long-run Risk. Journal of Theoretical Accounting Research, 13(2), 1–32.
    Obtenir ce livre à l'UQAMObtenir "Consumption, Residual Income Valuation, and Long-run Risk" aux bibliothèques de l'UQAM
  • Dionne, G., Gueyié, J.-P. et Mnasri, M. (2018). Dynamic corporate risk management: Motivations and real implications. Journal of Banking & Finance, 95, 97–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.08.011.
  • Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2018). Earnings-consumption betas and stock valuation. American Journal of Finance and Accounting, 5(2), 151–172. http://dx.doi.org/10.1504/AJFA.2018.090373.
  • Mnasri, M., Dionne, G. et Gueyié, J.-P. (2017). The use of nonlinear hedging strategies by US oil producers: Motivations and implications. Energy Economics, 63, 348–364. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2017.02.003.
  • Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2015). Dividend Multifactor Process, Long-run Risk and Payout Ratios. American Journal of Finance and Accounting, 4(2), 172–191. http://dx.doi.org/10.1504/AJFA.2015.072597.
  • Seck, B., Elliott, R. et Gueyié, J.-P. (2014). Computational Dynamic Market Risk Measures in Discrete Time Setting. International Journal of Financial Engineering and Risk Management, 1(4), 334–354. http://dx.doi.org/10.1504/IJFERM.2014.065649.
  • Gueyié, J.-P. (2013). The Impact of the Subprime Crisis on Canadian Banks' Stock Returns. Frontiers in Finance and Economics, 10(2), 103–128. Récupéré de https://ffejournal.wordpress.com/online-papers/.
  • Gueyié, J.-P., Nishimikijimana, E. et Kala, K.J.R. (2010). Efficience des institutions de microfinance regroupées en réseau : cas des mutuelles communautaires de croissance du Cameroun. La Revue des Sciences de la Gestion, (243-244), 103–109. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.243.0103.
  • Kaba, L., Gueyié, J.-P. et Sinzogan, C. (2009). Contexte et efficience des institutions de microfinance au Bénin. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 29(1-2), 139–159. Récupéré de http://www.tandfonline.com./doi/abs/10.1080/02255189.2009.9669251.
  • Gueyié, J.-P. et Fischer, K.P. (2009). Microfinance and Markets-Oriented Microfinance Institutions. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 29(1-2), 23–39. Récupéré de http://www.tandfonline.com./doi/abs/10.1080/02255189.2009.9669246.
  • Gueyié, J.-P., Ramzi, B.S. et Atindehou, B.R. (2007). Canadian Stocks Splits and Financial Analysts Forecasts: Testing Signaling and Attention Effects. International Journal of Business and Finance Research, 1(1), 11–20.
  • Gadhoum, Y., Gueyié, J.-P. et Zoubeidi, M. (2007). Group affiliation and North American firms' value. Corporate Governance : The International Journal of Business in Society, 7(1), 41–53. http://dx.doi.org/10.1108/14720700710727104.
  • Gadhoum, Y., Gueyié, J.-P. et Siala, M.K. (2007). La décision de crédit : procédure et comparaison de la performance de quatre modèles de prévision d'insolvabilité. La Revue des Sciences de Gestion, (224-225), 177–183. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.224.0177.
  • Gadhoum, Y., Gueyié, J.-P. et Chahloul, L. (2006). Les conseils d'administration dans la gouvernance des entreprises nord américaines. Gestion, 23(4), 93–116.
  • Gueyié, J.-P. et Amvela, S.P. (2006). Optimal Portfolio Allocation Using Funds of Hedge Funds. Journal of Wealth Management, 9(2), 85–95. http://dx.doi.org/10.3905/jwm.2006.644221.
  • Atindehou, B.R., Gueyié, J.-P. et Amenounve, E.K. (2005). Financial intermediation and economic growth: evidence from Western Africa. Applied Financial Economics, 15(11), 777–790. http://dx.doi.org/10.1080/09603100500108030.
  • Kooli, M., Amvela, S.P. et Gueyié, J.-P. (2005). Hedge Funds in a Portfolio Context: A Mean-Modified Value at Risk Framework. Derivatives, Use, Trading and Regulation, 10(4), 373–383.
    Obtenir ce livre à l'UQAMObtenir "Hedge Funds in a Portfolio Context: A Mean-Modified Value at Risk Framework" aux bibliothèques de l'UQAM
  • Atindehou, R. et Gueyié, J.-P. (2004). Canadian Mutual Fund Flows and Capital Market Movements. Frontiers in Finance and Economics, 1(2), 70–84.
  • M'Zali, B., Charest, G., Turcotte, M.-F., Gueyié, J.-P. et Bouslah, K. (2004). Cote ou décote indiciaire sociale et sort boursier. FINÉCO, 14, 59–88. Récupéré de http://www.fsa.ulaval.ca/fineco/.
  • Gueyié, J.-P., Charest, G. et Mensah, F. (2004). Valeur à risque et crédit à risque. FINÉCO, 14, 33–58. Récupéré de http://www.fsa.ulaval.ca/fineco/.
  • Gueyié, J.-P. et Lai, V.S. (2003). Bank Moral Hazard and the Introduction of Official Deposit Insurance in Canada. International Review of Economics and Finance, 12(2), 247–273. http://dx.doi.org/10.1016/S1059-0560(02)00106-5.
  • Gregoriou, G.N. et Gueyié, J.-P. (2003). Risk-Adjusted Performance of Funds of Hedge Funds Using a Modified Sharpe Ratio. Journal of Wealth Management, 6(3), 77–83. http://dx.doi.org/10.3905/jwm.2003.442378.
  • Atindéhou, R.B. et Gueyié, J.-P. (2001). Canadian chartered banks' stock returns and exchange rate risk. Management Decision, 39(4), 285–295. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005463.
  • Elloumi, F. et Gueyié, J.-P. (2001). CEO compensation, IOS and the role of corporate governance. Corporate Governance : The international journal of business in society, 1(2), 23–33. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005487.
  • Gueyié, J.-P. et Atindehou, B.R. (2001). Enjeux de la fusion des banques en contexte Canadien. Revue de l'Université de Moncton, 32(1/2).
  • Elloumi, F. et Gueyié, J.-P. (2001). Financial distress and corporate governance: an empirical analysis. Corporate Governance, 1(1), 15–23. http://dx.doi.org/10.1108/14720700110389548.
  • Atindéhou, R.B. et Gueyié, J.‐P. (2001). Le risque de change des banques canadiennes en contexte de globalisation. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 18(2), 116–129. http://dx.doi.org/10.1111/j.1936-4490.2001.tb00249.x.
  • Fischer, P.K., Gueyié, J.-P. et Ortiz, C.E. (2001). Risk-taking and Charter Value of Commercial Banks from the Nafta Countries. International Journal of Finance, 13(1), 2027–2043.
Chapitres de livre
  • Refakar, M. et Gueyié, J.-P. (2019). Corruption and Capacity Building in Developing Countries: The African/Asian Paradox. Dans E. Chrysostome (dir.). Capacity Building in Developing and Emerging Countries: From Mindset Transformation to Promoting Entrepreneurship and Diaspora Involvement (p. 283–307). Springer.
  • Gueyié, J.-P., Fischer, K.P. et Desrochers, M. (2004). Managing Contractual Risk Through Organizations: Strategic versus Consensus Networks. Dans C. Waddell (dir.). Financial Services and Public Policy (p. 542). Kingston, Ontario : John Deutsch Institute.
  • Gueyié, J.-P. (2002). Bourses des valeurs mobilières et développement économique en Afrique. Dans S. Simon-Pierre (dir.). Gérer pour la croissance au Cameroun. Paris : L'Harmattan.
  • Gueyié, J.-P. et Ortiz, E. (2001). Banking, Economic Development and Integration. Dans I. Meric et G. Meric (dir.). Global Financial Markets at the Turn of the Century (p. 244–264). Bingley, Royaume-Uni : Emerald Group Publishing Limited.
    Notes: collection International Business and Economics
Livres
  • Gueyié, J.-P., Manos, R. et Yaron, J. (2013). Microfinance in Developing Countries: Issues, Policies and Performance Evaluation. Houndmills, Angleterre : Palgrave Macmillan.
  • Manos, R., Gueyié, J.-P. et Yaron, J. (2013). Promoting Microfinance: Challenges and Innovations in Developing Countries and Countries in Transition. Houndmills, Angleterre : Palgrave Macmillan.

École des sciences de la gestion

À l’ESG UQAM, on cultive la pensée critique et on développe les esprits uniques pour changer le cadre des affaires et l’adapter à de nouvelles réalités. On explore les idées alternatives. On se lève pour qu’elles s’élèvent. On transforme. On laisse l’individu prendre forme.

Coordonnées

École des sciences de la gestion
315, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 3X2