Cédric Okou

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Cédric Okou

Département de finance

Poste : Professeur

Courriel : okou.cedric@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 5521

Local : R-2325

Domaines d'expertise

  • Compromis risque-rendement
  • Gestion de portefeuille
  • Prédiction de rendement et de volatilité
  • Ingénierie financière

Langues

  • Français
  • Anglais
Informations générales

Liens d’intérêt

Enseignement et supervision
Publications

Feunou, B., Jahan-Parvar, M. et Okou, C. (2017). Downside Variance Risk Premium. Journal of Financial Econometrics. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2561008.
Notes: Prépublication


Okou, C. et Feunou, B. (2017). Good Volatility, Bad Volatility and Option Pricing. Journal of Financial and Quantitative Analysis. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2741267.
Notes: Prépublication


Okou, C. et Jacquier, É. (2016). Horizon effect in the term structure of long-run risk-return trade-offs. Computational Statistics & Data Analysis, 100, 445–466. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2014.07.004.


Okou, C. et Jacquier, É. (2014). Disentangling Continuous Volatility from Jumps in Long-Run Risk-Return Relationships. Journal of Financial Econometrics, 12(3), 544–583. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nbt017.


École des sciences de la gestion

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Coordonnées

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