Raymond Théoret

Raymond Théoret

Département de finance

Poste : Professeur

Courriel : theoret.raymond@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 4417

Local : R-2305

Domaines d'expertise

  • Gestion de portefeuille
  • Économétrie financière
  • Stabilité financière
  • Produits dérivés
  • macro-finance

Langues

  • Français
  • Anglais
Informations générales

Cheminement académique

Ph.D. sciences économiques (économie financière et économétrie), Université de Montréal
M.Sc, sciences économiques, Université du Québec à Montréal
B.Sp.Ec., sciences économiques, Université du Québec à Montréal

Partenaires (organismes, entreprises)

  • chercheur associé, Chaire d'information financière et organisationnelle, ESG-UQAM

Affiliations externes principales

  • Professeur associé UQO
Enseignement et supervision

Cours

Publications

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2005). Traité de gestion de portefeuille : titres à revenus fixes et produits dérivés avec applications Excel (Visual Basic) (4e éd.). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Coën, A., Mercier, G. et Théoret, R. (2004). Traité de finance corporative avec applications financières Excel (Visual basic). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2002). Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : Ingénierie financière et Excel (Visual Basic). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2001). Traité d'économétrie financière : modélisation financière. Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Notes: Research Note


Communications
  • Bank systemic risk and macroeconomic shocks: Canadian and U.S. evidence, IFM2, HEC Montréal, avril 2014
  • Procyclicality and diversification in the hedge fund industry, Southern Financial Association, November 2014, Key West Florida.
  • Cumulant instrument estimators for hedge fund return models with errors in variables, IAES Conference, Philadelphia, octobre 2013.
  • ''The Impact of Off-Balance-Sheet Activities on Banks Returns: An Application of the ARCH-M''. Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Lac Beauport (mai 2010)
  • ''Shadow banking and the dynamics of aggregate leverage: An application of the Kalman filter to cyclical leverage measures''. Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke (mai 2011)
  • "Activités hors-bilan et système bancaire parallèle : une application du test de Hausman". Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke (mai 2011)
  • . "Variables comptables de régularisation, flux monétaires et Q de Tobin : une perspective d'investissement". Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke, Canada (mai 2011)
  • The rise of market-oriented banking and the hidden benefits of diversification. Atlantic Economic Society Conference.Montréal (octobre 2012)
  • Optimally weighting higher moment instruments, Southern Finance Association Conference, Charleston (Novembre 2012)
  • Risk Procyclicality and Dynamic Hedge Fund Strategies. Southern Finance Association (SFA). Key West, Florida (November 2011)
  • "Forecasting the Yield Curve: A Monte Carlo Simulation", Actes de colloque de la 18ième Australasian Finance and Banking Conference (AFBC) (décembre 2005)
  • "Higher moments as risk factors to discard errors in the variables : the case of the Fama & French models", Actes de colloque de la Global Finance Conference, GFC-2006 (avril 2006)
  • "Higher moments as risk instruments to discard errors in variablesl" , Actes de colloque de la Canadian Economics Association (CEA), 40th Annual Meetings, Montréal (mai 2006)
  • "Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs. UHF-GARCH", Actes de colloque, Atlantic Economic Conference, Philadelphie (octobre 2006)
  • "Towards new empirical versions of financial and accounting models", Actes de colloques, Global Finance Association, Best Paper Awards: Asset Allocation/Country Mutual Funds (avril 2007)
  • ., "On Optimal Instrumental Variable Generators: An Application to Hedge Fund Returns", Actes de colloque de la 64ième International Atlantic Economic Conference, Savannah, Georgie (octobre 2007)
  • . Optimal Instrumental Variables Generators Based on Improved Hausman Regression. European Financial Management Association (EFMA). France, Nantes (April 2009)
  • "Banking Deregulation and Financial Stability: Is It Time to Re-regulate in Canada?,", Conférence C.D. Howe Research Institute, Toronto (septembre 2008)
Distinctions
  • Best Paper Award, Global Finance Conference, , Melbourne, Australia, 2007

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