Raymond Théoret

Professeur

Téléphone : (514) 987-3000 poste 4417
Local : R-2305
Langues : Français, Anglais
Informations générales

Cheminement académique

Ph.D. sciences économiques (économie financière et économétrie), Université de Montréal
M.Sc, sciences économiques, Université du Québec à Montréal
B.Sp.Ec., sciences économiques, Université du Québec à Montréal

Partenaires (organismes, entreprises)

  • chercheur associé, Chaire d'information financière et organisationnelle, ESG-UQAM

Affiliations externes principales

  • Professeur associé UQO
Enseignement
Communications
  • Bank systemic risk and macroeconomic shocks: Canadian and U.S. evidence, IFM2, HEC Montréal, avril 2014
  • Procyclicality and diversification in the hedge fund industry, Southern Financial Association, November 2014, Key West Florida.
  • Cumulant instrument estimators for hedge fund return models with errors in variables, IAES Conference, Philadelphia, octobre 2013.
  • ''The Impact of Off-Balance-Sheet Activities on Banks Returns: An Application of the ARCH-M''. Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Lac Beauport (mai 2010)
  • ''Shadow banking and the dynamics of aggregate leverage: An application of the Kalman filter to cyclical leverage measures''. Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke (mai 2011)
  • "Activités hors-bilan et système bancaire parallèle : une application du test de Hausman". Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke (mai 2011)
  • . "Variables comptables de régularisation, flux monétaires et Q de Tobin : une perspective d'investissement". Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke, Canada (mai 2011)
  • The rise of market-oriented banking and the hidden benefits of diversification. Atlantic Economic Society Conference.Montréal (octobre 2012)
  • Optimally weighting higher moment instruments, Southern Finance Association Conference, Charleston (Novembre 2012)
  • Risk Procyclicality and Dynamic Hedge Fund Strategies. Southern Finance Association (SFA). Key West, Florida (November 2011)
  • "Forecasting the Yield Curve: A Monte Carlo Simulation", Actes de colloque de la 18ième Australasian Finance and Banking Conference (AFBC) (décembre 2005)
  • "Higher moments as risk factors to discard errors in the variables : the case of the Fama & French models", Actes de colloque de la Global Finance Conference, GFC-2006 (avril 2006)
  • "Higher moments as risk instruments to discard errors in variablesl" , Actes de colloque de la Canadian Economics Association (CEA), 40th Annual Meetings, Montréal (mai 2006)
  • "Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs. UHF-GARCH", Actes de colloque, Atlantic Economic Conference, Philadelphie (octobre 2006)
  • "Towards new empirical versions of financial and accounting models", Actes de colloques, Global Finance Association, Best Paper Awards: Asset Allocation/Country Mutual Funds (avril 2007)
  • ., "On Optimal Instrumental Variable Generators: An Application to Hedge Fund Returns", Actes de colloque de la 64ième International Atlantic Economic Conference, Savannah, Georgie (octobre 2007)
  • . Optimal Instrumental Variables Generators Based on Improved Hausman Regression. European Financial Management Association (EFMA). France, Nantes (April 2009)
  • "Banking Deregulation and Financial Stability: Is It Time to Re-regulate in Canada?,", Conférence C.D. Howe Research Institute, Toronto (septembre 2008)
Distinctions
  • Best Paper Award, Global Finance Conference, , Melbourne, Australia, 2007

Directions de thèses et mémoires

Thèses de doctorat
  • Francoeur, Claude. (2003). L'impact des fusions et acquisitions transfrontalières sur la richesse des actionnaires au Canada. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.
  • Racicot, François Éric. (2003). Trois essais sur l'analyse des données économiques et financières. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.
  • Rostan, Pierre. (2003). Fondations empiriques des modèles d'options sur taux d'intérêt Le cas de Fong et Vasicek. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.
Mémoires
  • Bey, Besma. (2009). Options réelles : une application aux banques canadiennes. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Fares, Carole. (2008). Estimation et prévision de la volatilité de l'indice S&P 500. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Azzi, Georges. (2008). Le Modèle de Heston et l'estimation de la volatilité de l'indice S&P500. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Dhiab, Ezzobaier. (2008). Les options réelles : options de croissance et de contraction pour l'évaluation d'un projet d'investissement. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Bedraoui, El Mokhtar. (2005). Les options réelles Impact sur la distribution de la VAN et le risque de projet. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Souissi, Houcem. (2005). Modélisation des taux de remboursement anticipé des titres hypothécaires LNH. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Krami, Rachid. (2005). Analyse comparative des marchés financiers par la méthode: Value at Risk. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Bouzzit, Kamal. (2005). Assurance de portefeuille: remise en question du modèle de Tian (1996) et réexamen des options synthétiques. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Chetboun, Michaël. (2003). Etude comparée des méthodes d'évaluation des options sur indices. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • DEDJENE, YEWONDWOSSEN. (2003). La gestion du risque de prix sur les marchés des produits de base (la couverture par les contrats à terme). (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Kitane, Mohamed Amine. (2003). Assurance de portefeuille: analyse comparative de la stratégie dynamique selon la méthode du coussin et la stratégie utilisant les contrats à terme boursiers par rapport à une stratégie passive. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Ghilal, Rachid. (2003). Des difficultés à estimer la Var: comparaison de cinq méthodes d'estimation de la VaR d'un contrat à terme sur devises. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Chahim, Ihsain. (2002). Structure à terme des taux d'intérêt et Options sur taux d'intérêt: Modèle de Black, Derman et Toy. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Martel, Carl. (2002). Estimation empirique de la prime de risque associée à des entreprises de biotechnologie cotées à la bourse de Toronto à l'aide des modèles ARCH-M et GARCH-M. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Assi, Nada. (2002). Une comparaison de la performance des fonds mutuels selon les différentes mesures utilisées dans la littérature financière. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Ouaddahou, Saad. (2002). La couverture du risque du taux d'intérêt à l'aide de contrats à terme sur obligations. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Déry, Patrick. (2002). Assurance de portefeuille: la méthode du coussin comme technique de rebalancement dynamique des actifs. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Benharbit Alami, Mohammed Jaouad. (2002). Analyse descriptive des modèles internes de gestion de risque de crédit Cas de Creditmetrics et CreditRisk. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Asstour, Saadia. (2002). Evaluation de la performance des fonds mutuels américains dans le cadre d'une modélisation GARCH. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Hétu, Andrée. (2001). La Var: Value at Risk. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Dongal, Didier. (2001). Stratégie de portefeuille neutre au marché et construction d'un portefeuille optimal. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Mouadden, Youssef. (2001). ASSURANCE DE PORTEFEUILLES: UTILISATION DES OPTIONS DE VENTE SUR INDICE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Farssi, Oussama. (2001). ASSURANCE DE PORTEFEUILLE DE TITRES A REVENU VARIABLE A L'AIDE D'OPTIONS DE VENTE SUR INDICE LISTEES: UNE PERSPECTIVE CANADIENNE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Feno, Myriam. (2001). Utilisation d'une approche stochastique pour l'analyse des rendements, des classifications et des stabilités des performances des fonds mutuels. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Bel Abed, Zoubeir. (2001). ETUDE COMPARATIVE DE LA VAR ET DE L'ECART DE DUREE A TRAVERS UNE SIMULATION MONTE CARLO: LA PERFORMANCE DE LA COUVERTURE PAR LES SWAPS ET LES CONTRATS A TERME COMME CRITERE DE COMPARAISON. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Lemzabi, Adib. (2001). APPLICATION DES MODELES MULTIFACTORIELS ET A BENCHMARKS MULTIPLES A L'ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES FONDS MUTUELS DANS LE CONTEXTE D'UNE MODELISATION GARCH. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Tazi, Mohammed Aziz. (2001). RENVERSEMENT DE TENDANCE: LE CAS DES FONDS MUTUELS CANADIENS INACTIFS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Bargach, M'Barek. (2001). LA COUVERTURE DES MOUVEMENTS DE LA STRUCTURE A TERME DES TAUX D'INTERET PAR DES CONTRATS A TERME. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Chafraoui, Salwa. (2001). POD: UNE APPLICATION SUR LE CHOIX DU SECTEUR DANS LE MARCHE CANADIEN. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Lahmiri, Salim. (2000). LA DETERMINATION DU RATIO OPTIMAL DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE CHANGE POUR UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS FINANCIERS DIVERSIFIE INTERNATIONALEMENT PAR UN MODELE ECONOMETRIQUE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • HE, SHUFANG. (2000). ETUDE DE CERTAINS PROJETS D'INVESTISSEMENTS DANS UN UNIVERS STOCHASTIQUE UNE APPLICATION DE LA SIMULATION DE MONTE CARLO. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • ASSI, WALID. (2000). L'EFFET DE L'ADOPTION D'UN FILTRE SOCIO-ECONOMIQUE SUR LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • LOUIS, JOCELYNE. (1999). ANALYSE DU RISQUE PAYS: UNE APPROCHE PAR LA VALEUR DE MARCHE ET LA THEORIE DE LA DETERMINATION DU PRIX DES OPTIONS DE BLACK ET SCHOLES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • CAVE, JEAN-PATRICK. (1999). LA PERFORMANCE D'UN PORTEFEUILLE INDICIEL DIVERSIFIE DANS LES MARCHES EMERGENTS. UNE APPROCHE QUANTITATIVE FONDEE SUR L'INDICATEUR DU SHARPE.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Diouf, Etienne Denis. (1999). CALCUL DU NOMBRE DE VARIABLES D'ETAT DANS LE CAPM INTERTEMPOREL. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • DEVYNCK, GERALD. (1999). STRATEGIE DE CAPTURE DU DIVIDENDE AVEC L'OPTION DE VENTE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • TOUT, SAID. (1999). UN MODELE QUADRATIQUE D'OPTIMISATION ET DE QUANTIFICATION DU DEGRE D'AVERSION AU RISQUE DE PORTEFEUILLES BANCAIRES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • GABRIEL, GENEVIEVE. (1998). APPLICATION DE LA THEORIE DES OPTIONS DE BLACK ET SCHOLES AU BILAN DES CAISSES AFFILIEES A LA FEDERATION DES CAISSES POPULAIRES DE MONTREAL ET DE L'OUEST-DU-QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Rostan, Pierre. (1998). VALUE AT RISK COMME MESURE DE LA SUFFISANCE DU CAPITAL ET PRESENTATION ET ANALYSE DE VOIES DE RECHERCHE DE RECHANGE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • TSAKIRIS, PANAGIOTIS. (1998). UNE ETUDE DE L'ECART DE RENDEMENT ENTRE LES OBLIGATIONS BRADY ET LES OBLIGATIONS AMERICAINES A 30 ANS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • DAIGNEAULT, PIERRE. (1998). PREVISION DU PRIX DU CONTRAT A TERME SUR LES OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN: UNE APPROCHE PAR RESEAUX NEURONIQUES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • FOURNIER, PHILIPPE. (1997). STRATEGIE DE PORTEFEUILLE NEUTRE AU MARCHE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • YEO, DOFERETA. (1997). EVALUATION DU RISQUE DE CREDIT DANS LE CADRE DE L'OCTROI AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES PAR UNE INSTITUTION FINANCIERE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • MONTPETIT, MARTIN. (1997). COMPARAISON DE DEUX METHODES DE COUVERTURE DU BILAN DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC: LES SWAPS ET LES CONTRATS A TERME. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • NGOM, JOSEPH THEODORE LAMINE. (1997). PORTEFEUILLE OPTIMISATION DE BANCAIRES DANS LA PERSPECTIVE D'UN MODELE PRESENTE QUADRATIQUE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Thuotte, Marc. (1996). L'INSUFFISANCE DU CAPITAL CHEZ LES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • GHORRA, FOUAD. (1996). UN MODELE DE GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET POUR LES BANQUES LIBANAISES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • MZE CHEIKH, BEN CHEIKH. (1996). EXAMEN DU LIEN ENTRE LE DEFICIT BUDGETAIRE ET LE DEFICIT DU COMPTE COURANT DES ILES COMORES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Labelle, François. (1996). ETUDE DE CAS SUR L'EVALUATION D'ENTREPRISES: LA SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • BRULOTTE, FRANCOIS. (1995). L'IMPACT DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET DE LA TAILLE DE L'ENTREPRISE SUR LE RISQUE MACRO- ECONOMIQUE DETERMINANT LES RENDEMENTS BOURSIERS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • PORLIER, ERIC. (1995). L'IMPACT DU DECLOISONNEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIERES CANADIENNES SUR LE RISQUE BANCAIRE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • TISSEUR, PATRICK. (1995). DE L'EFFICIENCE DU MARCHE DES CHANGES CANADIEN. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • GELINAS, PATRICE. (1995). EVALUATION, EN TEMPS CONTINU, DE LA PERFORMANCE DES FONDS MUTUELS CANADIENS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • PAINCHAUD, CAROLINE. (1995). EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES GESTIONNAIRES DE FONDS MUTUELS CANADIENS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • PRONOVOST, CHARLES-ANDRE. (1994). UN MODELE D'OFFRE DES VEHICULES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES NON FINANCIERES CANADIENNES: UNE PERSPECTIVE CONJONCTURELLE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • BERBICHE, YASSIR. (1994). UN MODELE ECONOMETRIQUE DE L'APPARIEMENT DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC ET DES SIX GRANDES BANQUES A CHARTE CANADIENNES.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • MORIN, JEAN-PHILIPPE. (1994). UN MODELE ECONOMETRIQUE DE LA STRUCTURE DU CAPITAL DES BANQUES A CHARTE CANADIENNES 1983-1992. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Chaput, Christian. (1994). UN MODELE ECONOMETRIQUE DE L'EVOLUTION DES DEPOTS DES PARTICULIERS AU QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • BROUILLETTE, STEPHANE. (1992). LA GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET:LE CAS DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC AFFILIEES A LA FEDERATION DE MONTREAL ET DE L'OUEST-DU-QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • KANA DJEULEFACK, JOSEPH. (1990). PROBLEMATIQUE DE MESURE DE L'INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL IMPLICATIONS POUR LES PAIEMENTS DU PAYS HOTE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Publications

Articles scientifiques
Chapitres de livre
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2018). Some econometric issues on the evaluation of hedge fund risk-taking cycles. Dans F. Coggins, C. Champagne et L. Latulippe (dir.). Éléments de la finance responsable : une perspective multidimensionnelle (p. 225–242). Éditions Yvon Blais.
  • Racicot, F.-É., Théoret, R. et Gregoriou, G.N. (2014). The hedge fund alpha puzzle with an application to Asian hedge funds. Dans D. Lee et G.N. Gregoriou (dir.). Handbook of Asian Finance: REITs, Trading, and Fund Performance (vol. 2, p. 343–362). Elsevier Academic Press.
  • Calmès, C. et Théoret, R. (2009). Surging OBS activities and banks revenue volatility: how to explain the declining appeal of bank stocks in Canada. Dans G.N. Gregoriou (dir.). Stock Market Volatility (p. 323–342). CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). The Economic and Financial Features of Insider Trading. Dans P.U. Ali et G.N. Gregoriou (dir.). Insider Trading: Global Developments and Analysis (p. 263–278). CRC Press.
  • Calmès, C. et Théoret, R. (2009). The Macroeconomic Dynamics of a Limited-Commitment Economy: How to Use Self-Enforcing Contracts to Deal with the Dynamics Puzzle. Dans R.O. Bailly (dir.). Emerging Topics in Macroeconomics. Nova Science Publishers.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2008). A unified approach to the theory of default risk and credit derivatives. Dans P.U. Ali et G.N. Gregoriou (dir.). The Credit Derivatives Handbook: Global Perspectives, Innovations, and Market Drivers (p. 143–182). McGraw-Hill.
  • Théoret, R., Rostan, P. et El-Moussadek, A. (2007). An Essay on Stochastic Volatility and the Yield Curve. Dans G.N. Gregoriou (dir.). Advances in Risk Management (p. 86–106). Palgrave-Macmillan.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2007). An Essay on the History of a Merger: The Case of the National Bank of Canada. Dans G.N. Gregoriou et K. Neuhauser (dir.). Mergers and Acquisitions: Current Issues (p. 42–55). Palgrave-Macmillan.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2007). Méthodes d'évaluation financière de projets : une introduction à l'ingénierie financière. Dans L. Chaput (dir.). Modèles contemporains en gestion : un nouveau paradigme, la performance (p. 129–152). Presses de l'Université du Québec. Récupéré de https://www.puq.ca/catalogue/livres/modeles-contemporains-gestion-1517.html.
  • Coën, A., Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2006). Hedge Funds Returns, Higher Moments and Nonlinear Risk. Dans G.N. Gregoriou et D.G. Kaiser (dir.). Hedge Funds and Managed Futures: a Handbook for Institutional Investors (p. 145–174). Risk Books.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2006). On Comparing Hedge Fund Strategies Using Higher Moment Estimators for Correcting Specification Errors in Financial Models. Dans G.N. Gregoriou et D.G. Kaiser (dir.). Hedge Funds and Managed Futures: a Handbook for Institutional Investors (p. 63–98). Risk Books.
Livres
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2008). The econometric analysis of Hedge Fund returns: an errors-in-variables perspective. Net Biblo.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2006). Finance computationnelle et gestion des risques : ingénierie financière avec applications Excel (Visual Basic) et Matlab. Presses de l'Université du Québec.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2004). Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : ingénierie financière et Excel (Visual Basic) (2e éd.). Presses de l'Université du Québec.
  • Coën, A., Mercier, G. et Théoret, R. (2004). Traité de finance corporative avec applications financières Excel (Visual basic). Presses de l'Université du Québec.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2004). Traité de gestion de portefeuille : titres à revenus fixes et produits dérivés avec applications Excel (Visual Basic) (4e éd.). Presses de l'Université du Québec.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2002). Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : ingénierie financière et Excel (Visual Basic). Presses de l'Université du Québec.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2001). Traité d'économétrie financière : modélisation financière. Presses de l'Université du Québec.
Autres publications
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). At-the-money-option. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Beta. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). CDO. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Equity hedge. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Live hog market. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Nearby-delivery month. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Out-of-the-money-option. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Par. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Tracking-error. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Underlying futures contract. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.
  • Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). Volatility. Dans G.N. Gregoriou. Encyclopedia of Alternative Investments. CRC Press.

École des sciences de la gestion

À l’ESG UQAM, on cultive la pensée critique et on développe les esprits uniques pour changer le cadre des affaires et l’adapter à de nouvelles réalités. On explore les idées alternatives. On se lève pour qu’elles s’élèvent. On transforme. On laisse l’individu prendre forme.

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